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1 # 零距離286469308
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2 # 許三少14
誤差修正是一種具有特定形式的計量經濟學模型,它的主要形式是由Davidson、 Hendry、Srba和Yeo於1978年提出的,稱為DHSY模型。
對於非穩定時間序列,可通過差分的方法將其化為穩定序列,然後才可建立經典的回歸分析模型。
如:建立人均消費水平(Y)與人均可支配收入(X)之間的回歸模型:
如果Y與X具有共同的向上或向下的變化趨勢,進行差分,X,Y成為平穩序列,建立差分回歸模型得:
式中,
然而,這種做法會引起兩個問題: (1)如果X與Y間存在著長期穩定的均衡關系
且誤差項μt不存在序列相關,則差分式
中的vt是一個一階移動平均時間序列,因而是序列相關的;
(2)如果採用差分形式進行估計,則關於變量水平值的重要信息將被忽略,這時模型只表達了X與Y間的短期關系,而沒有揭示它們間的長期關系。
因為,從長期均衡的觀點看,Y在第t期的變化不僅取決於X本身的變化,還取決於X與Y在
期末的狀態,尤其是X與Y在
期的不平衡程度。另外,使用差分變量也往往會得出不能令人滿意回歸方程。
例如,使用
回歸時,很少出現截距項顯著為零的情況,即我們常常會得到如下形式的方程:
式中,
(*)
在X保持不變時,如果模型存在靜態均衡(static equilibrium),Y也會保持它的長期均衡值不變。
因為首先存在著邪正關系,那麼就說明已經有了一定的差異,所以說要使用誤差修正模型來把這種差異修復。