“正態分布”的意義許多統計方法的理論基礎。

檢驗、方差分析

、相關和回歸分析

等多種統計方法均要求分析的指標服從正態分布。許多統計方法雖然不要求分析指標服從正態分布，但相應的統計量在大樣本時近似正態分布，因而大樣本時這些統計推斷方法也是以正態分布為理論基礎的

在數學、物理及工程等領域都非常重要的概率分布

，在統計學的許多方面有著重大的影響力，若隨機變量服從一個位置參數、尺度參數為的概率分布。

正態分布是一種概率分布。正態分布是具有兩個參數μ和σ^2的連續型隨機變量的分布，第一參數μ是遵從正態分布的隨機變量的均值，第二個參數σ^2是此隨機變量的方差，所以正態分布記作N(μ，σ^2 )。

遵從正態分布的隨機變量的概率規律為取 μ鄰近的值的概率大 ，而取離μ越遠的值的概率越小；σ越小，分布越集中在μ附近，σ越大，分布越分散。