交易系統在不同的人要有不同的系統！

因為技術分析本身並不是固定模式，不同的品種，不同的時間，各種技術指標和形態是完全不同的，不能生搬硬套。

不同人對應的基本面分析也是不同的，有宏觀基本面，有行業基本面。所以週期也不同。所以每個投資者都需要有適合自己的技術分析系統！

技術分析系統雖然不同，但基本要素是相同的。買入點、賣出點、止損點、加倉點！

執行技術分析系統也是剛性的不能可有可無。否則投資很難成功。

交易系統一定是個性化的，其實更根本的意思就是，你的交易系統，是需要你親自一點點構建的。你從無到有，經歷千辛萬苦構建出來的交易系統，必然帶有強烈的個人色彩。

交易是一個取捨的過程，我們必須放棄很多的不切實際的幻想，而能夠走到構建交易系統的這個階段，那麼這個交易者必然也做出了大量的抉擇，因為任何一套交易系統的能力都是有限的，都只能夠把握幾種有限的行情。而想要把握什麼樣的行情，就是由交易者自己來決定的。

比如，有的人交易日內，有的人交易日線級別大週期。有的人的交易系統是多週期組合。哪種更好？沒有更好，看的是交易者本身的選擇。你做出了選擇，這個系統就帶有上了你的色彩。再比如，加不加倉？是突破開倉？還是回撥開倉？是突破20日高點開倉，還是突破55日高點開倉？你需要選擇，你選擇的模式，就是你個性化的東西。還有，做什麼品種？如何止盈？是均線止盈，還是回撤百分比止盈？止損是固定點位，還是ATR來統一設計？

一套交易系統的方方面面，都是一個取捨的過程，你所選擇的那個模式，就是你的個性化設定。所以說，交易系統一般而言，都是個性化的。

那麼，如何做到呢？其實很簡單，你不停的試錯就可以了。剛開始，你有了一套自己專屬的策略，然後你在執行過程中，就會發現問題。你不停的解決這個問題，知道你發現了你最適合的模式即可。比如，初期的入場可能是收盤前突破20日的高點，但是後來你發現，等收盤太鬧心了，所以你變成了突破一瞬間就入場。然後你又發現，20日高點太晚了，所以你變成了突破10日的高點就入場…這樣，你不就有了自己個性化的交易系統了？

成熟的交易者所說的交易系統個性化一定是存在與共性基礎上， 拉開這些交易者區別的是個體對於交易機會的理解、取捨，風險控制等，這些才是真正的個性化部分。

華爾街沒有新鮮事--這句話說了上百年，那就說明在這個市場上，沒有任何交易上的東西是新鮮的，包括交易系統，一定是前人所留下來的，只是後來的交易者進行了完善。

拿突破交易來說，共性化的東西和個性化的都是並存的，我來具體談談：

首先是尊重趨勢，這差不多是所有交易者在交易中都會銘記於心的一條準則，趨勢的力量誰也不可否認，賺大錢一定是抓住趨勢的基礎上實現的。

其次，突破交易，傑西·利弗莫爾、斯坦利克羅、都是這樣的操作手法，但在操作的時候，還是有很大的區別。

利弗莫爾是“關鍵點“買入；柯蒂斯·費思使用的海龜交易法則是採用3日突破法則買入；斯坦利克羅是分析價格，選擇在低於成本價，盤整區間底部買入，突破後加倉；我所學習的動量突破可以是趨勢突破、或者盤整區間突破，也可以是前一日高低點突破後進場。

這些都是細節不同，但不影響這些大師的成功，從這個市場中賺到了鉅額的財富，並且被後來的交易者所學習、模仿。

總結這個市場中的投資者，凡是那些做出成就，成功投資者都具有具有的同樣的共性，那就是很強的成為投資專家的慾望，而沒有這種強烈慾望，自律較差，控制不住自己情緒的投資者，往往很難成功。

雖然如此，知道了共性，掌握了一套交易系統，並不能讓你成功，還要區別於大多數人，提高交易的勝率，這種交易規則符合你的個性,這樣在整個投資過程中才會輕鬆愉快，不會被價格所左右。

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同樣一件事或者物，會因為觀察角度的不同而給人不同的感受，這成為認知差距。

在交易市場也是如此，同樣一波下跌，有的交易者從自己的交易週期內看到的是價格的反轉，有的交易者從自己交易週期看到的是的回撥，有的交易者從自己交易週期看到的是從震盪區間的上沿回落到震盪區間的下沿，所以在同一個價位上，第一交易者會選擇平倉，第二個交易者會選擇開倉，第三個交易者則會選擇繼續觀望。

所以這三個交易者坐在一起的話一定會有爭論，其實他們誰都沒有錯，因為他們都有自己一套完整的開倉，平倉以及資金管理規則，這就是交易系統的個性。

形成交易系統的過程首先是一個糾錯的過程，只有找出自己犯錯誤的地方然後去改才會避免不必要的虧損，然後才是最佳化的過程，以讓交易系統更好的適應市場。

根據凱利公式，在相對的大資料前提下，盈利由盈虧比和準確率兩個因素決定，bp減q，b是盈虧比，p是準確率，q是失敗的機率，p加q等於1，也就是說盈虧比在2以上，準確率在50%就可以實現穩定盈利，這是交易的共性。

至於如何達到上述要求，每個人的方法多有不同，有的人專注於趨勢，有可能準確率低點，到盈虧比高些，從而實現整體大於零，實現盈利。有的人專注於震盪行情，準確率可能高些，但盈虧比低些，也能實現總體大於零，實現盈利。或者兩者都有。至於個人如何實現共性，滿足基本的條件，每個人方法是不同的，也就形成了特殊性，但萬變不離其宗。

如果以30日均線為依據來操作，甲著重於短線，可能準確率高些，盈虧比小些，來回做短線，而乙只做一波波段，盈虧比很大，準確率要麼百分之百，要麼是零。但從長期來看都可以盈利，那麼兩者有什麼不同，不同的是兩個人都做的趨勢不短，一個長線，一個短線，你看同樣的趨勢交易，風格是不同的。

所以，每個人在構建自己系統的的時候，可以在理論的指導下，結合自己的個性，形成自己的系統。

我個人是從2012年開始進入股市，截止目前大概有六七年的時間。其實，目前為止還沒有實現穩定盈利，仍然在摸索階段。不過幸運的是，已經找到了正確的方向去前進，至少我自己是這樣認為的。剛開始進入股市時，感覺就是誤打誤撞，沒有章法可言，盈利和虧損完全是不可控的。後來靜下心來，潛心閱讀研究炒股書籍，包括K線、均線、MACD等技術理論書籍，也有個人心得體會和交易系統的書。最終，建立了以纏論為基礎，結合K線、均線、MACD等技術指標的交易系統。

一、為什麼建立交易系統？

沒有交易系統的操作就如同無頭蒼蠅，四處亂碰。不知道大盤處於什麼位置，不知道為什麼買為什麼賣。

1、買了擔心跌，賣了擔心漲，缺乏安全感。想起我的一個股友，他的口頭禪只有兩句：“哎，早知道就不買了“”哎，早知道就不賣了”。其實，很多散戶都碰到過這種情況，剛剛買入股票，股票卻開始下跌，止損賣出吧，又擔心賣出後萬一漲回來呢？持倉不動吧，股票又在繼續跌。其實，就是缺乏交易系統，也不清楚自己的買賣點到底在哪裡？自己的止損點在哪裡？出現什麼情況應該建倉、加倉、清倉等？

2、衝動建倉。就如同衝動消費，買了衣服回家又覺得很少用得著。衝動建倉是一個道理，買了又覺得是雞肋，不知道後續操作應該是什麼。完全憑感覺買賣，沒有任何章法。你問他，他會說感覺要漲，感覺價格有點低。這種是很多散戶存在的問題。

3、全倉進出。很多散戶存在這個問題，那就是全倉買賣股票，完全沒有倉位管理的概念。這種交易風險很大，一旦被套牢，幾乎無計可施，只有裝死等待。

二、交易系統包括哪些要素？

交易系統就是解決上面提到的三個問題，我們在買賣股票時，知道股票所處的位置，一旦上漲應該怎麼處理，一旦下跌應該怎麼處理。

1、買賣點。這條很容易理解，相信也是大家最為關注的點。買賣點對於技術操作來說分很多種類，包括K線為代表的基礎類，均線和MACD為代表的技術指標類，纏論、波浪理論為代表的理論類。其實就是選擇你自己最擅長的技術指標精準選擇買賣點。這裡需要強調的是，這些傳統理論的買賣點要變成你自己的東西，也就是說你自己在熟練掌握這些理論買賣點的基礎上，進一步進行改變，這裡的改變要結合自己的實操經驗，變成自己的東西。如同李小龍，李小龍師出詠春拳，但是經過他的改良後創出了截拳道。我們要做的就是這個事情，結合自身的交易個性，找到適合自己的買賣點。

2、倉位控制。其實倉位控制逐漸被大家開始重視，很多炒股書籍中也開始關注這個部分。我個人的倉位控制管理是採用試倉-加倉的手法，也就是出現買點時先拿出準備所建倉位的一半進行試倉買入，在出現盈利確認買點正確後再選擇加倉。比如壓力-支撐買賣法，突破支撐位時，試倉部分買進建倉，待回撥支撐不破確認買點正確後加倉完成整個買入的操作。再比如上破20日均線試倉部分建倉進場，回撥不破加倉部分進場完成建倉操作。60日均線下方原則上總倉位不能超過半倉，60日均線上方總倉位可以放大到全倉。其實就是做到風險控制，進退有法。

3、時間週期。多時間週期操作是分擔風險的另一個關鍵因素，也是為了解決操作滯後或者被輕鬆騙線的有效方法。我自己嘗試過兩套時間週期：（1）日線、60分鐘、15分鐘。60分鐘為主操作週期，日線用於趨勢判斷以及止損點和目標位的設定，15分鐘則用於精準買賣點選擇以及做T；（2）纏論日線、30分鐘、5分鐘。具體方法同上，不過這裡強調的是纏論30分鐘和5分鐘跟傳統意義上的時間週期有些差別，並不等同。

三、怎樣建立自己的交易系統？

建立並完善自己的交易系統是件非常漫長而不簡單的事情，主要因為需要找到適合自己操作特點並有效穩定盈利方法。

（1）熟練掌握各種理論基礎。我覺得炒股也是一門技術，和其它的技術（電工、教書、會計等）一樣，都有自己的理論基礎需要掌握。炒股需要首先掌握相關的理論基礎，主要包括K線、均線、MACD等技術指標，道氏理論、波浪理論、纏論等系統理論，市盈率、市淨率等公司財務指標等三個方面。

（2）找出適合自己的技術指標不斷練習。做到第一條並不難，理論和實際盈利之間需要千萬次交易訓練。理論是死的東西，理論模型就那麼幾種，掌握起來真的不難，難的是掌握之後在實際炒股中的應用。

（3）建立適合個人交易特點的系統。說到這裡好像真的沒什麼好講的了，因為這一點只可意會不能言傳，什麼叫適合自己交易特點呢。我只能說做到以上兩點後，朝著第三點努力，有意為之，不斷改善。

個性化指的是根據自己的經驗、知識、感悟與特性偏好等綜合因素磨合的一種策略方式，這是一種自我屬性的模式。但無論什麼策略，有一點是比較確定的，就是你的模式不能太複雜、難度太高。直白一點就是能夠確保穩定的發揮，能夠踏準市場的主流節奏，能夠承載足夠的資金規模！

成熟的交易者都說交易系統一定是個性化的，如何理解和做到呢？

交易是一個取捨的過程，我們必須放棄很多的不切實際的幻想，而能夠走到構建交易系統的這個階段，那麼這個交易者必然也做出了大量的抉擇，因為任何一套交易系統的能力都是有限的，都只能夠把握幾種有限的行情。而想要把握什麼樣的行情，就是由交易者自己來決定的。

因為技術分析本身並不是固定模式，不同的品種，不同的時間，各種技術指標和形態是完全不同的，不能生搬硬套。

不同人對應的基本面分析也是不同的，有宏觀基本面，有行業基本面。所以週期也不同。所以每個投資者都需要有適合自己的技術分析系統！

技術分析系統雖然不同，但基本要素是相同的。買入點、賣出點、止損點、加倉點！

總結這個市場中的投資者，凡是那些做出成就，成功投資者都具有具有的同樣的共性，那就是很強的成為投資專家的慾望，而沒有這種強烈慾望，自律較差，控制不住自己情緒的投資者，往往很難成功。

雖然如此，知道了共性，掌握了一套交易系統，並不能讓你成功，還要區別於大多數人，提高交易的勝率，這種交易規則符合你的個性,這樣在整個投資過程中才會輕鬆愉快，不會被價格所左右。

希望回答可以幫助到有需要的朋友；

成熟的交易者都說交易系統一定是個性化的，如何理解和做到呢？

交易系統一定是個性化的，其實更根本的意思就是，你的交易系統，是需要你親自一點點構建的。你從無到有，經歷千辛萬苦構建出來的交易系統，必然帶有強烈的個人色彩。

交易是一個取捨的過程，我們必須放棄很多的不切實際的幻想，而能夠走到構建交易系統的這個階段，那麼這個交易者必然也做出了大量的抉擇，因為任何一套交易系統的能力都是有限的，都只能夠把握幾種有限的行情。而想要把握什麼樣的行情，就是由交易者自己來決定的。

比如，有的人交易日內，有的人交易日線級別大週期。有的人的交易系統是多週期組合。哪種更好？沒有更好，看的是交易者本身的選擇。你做出了選擇，這個系統就帶有上了你的色彩。再比如，加不加倉？是突破開倉？還是回撥開倉？是突破20日高點開倉，還是突破55日高點開倉？你需要選擇，你選擇的模式，就是你個性化的東西。還有，做什麼品種？如何止盈？是均線止盈，還是回撤百分比止盈？止損是固定點位，還是ATR來統一設計？

一套交易系統的方方面面，都是一個取捨的過程，你所選擇的那個模式，就是你的個性化設定。所以說，交易系統一般而言，都是個性化的。

那麼，如何做到呢？其實很簡單，你不停的試錯就可以了。剛開始，你有了一套自己專屬的策略，然後你在執行過程中，就會發現問題。你不停的解決這個問題，知道你發現了你最適合的模式即可。比如，初期的入場可能是收盤前突破20日的高點，但是後來你發現，等收盤太鬧心了，所以你變成了突破一瞬間就入場。然後你又發現，20日高點太晚了，所以你變成了突破10日的高點就入場…這樣，你不就有了自己個性化的交易系統了？

以上就是我的看法。

成熟的交易者都說交易系統一定是個性化的，如何理解和做到呢？

市場上交易系統在本質的根本上其實沒多大差別，但是交易程式上，或者手法上都千差萬別，這也就是一個個性化的系統。

交易必定是一個取捨的過程，有時候不能想著一直索取，需要懂得有得必有失，你的交易模式一定要自己慢慢的構建，手法可以模仿，但是交易模式如果模仿，你達不到核心思想，也就無法直接的去改善他，沒辦法改善就很快的會被市場淘汰，所以自己的交易方式是很重要的。

其實交易方式都是不斷地在試錯的過程，一套成熟的交易系統無非就是在市場上磨練出來的，肯定是需要一個過程的，交易都是不斷地在取捨，問題是你的取捨能不能夠轉化為正比率，比如你在交易的時候承擔一定的風險，那麼你收穫的一定要比這個風險多，否者這個取捨就不值得。

只要你不斷的在市場磨練，不斷的試錯，其實一套成熟的交易系統很快也就會成型，然後慢慢改進，肯定可以做到盈利的。

其實想要做好期貨也沒有這麼的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。